期權平價原理（期權平價套利策略）

其實期權平價套利策略的問題并不復雜，但是又很多的朋友都不太了解期權平價原理，因此呢，今天小編就來為大家分享期權平價套利策略的一些知識，希望可以幫助到大家，下面我們一起來看看這個問題的分析吧！

什么是套利平價理論?

1、套利定價理論是利用因素模型來描述資產價格的決定因素和均衡價格的形成機理的。這在套利定價理論的假設條件和套利定價理論中都清楚的體現出來。

2、平價定理的原理是：在套利驅動的均衡狀態下，購買一股看漲期權、賣空1股股票、拋出1股看跌期權、借入資金購買1股股票的投資組合的收益應該為0 。

3、 平價理論： 平價理論（Rate Parity）認為兩個 的差額相等于遠期兌換率及現貨兌換率之間的差額。

4、這些因素都會影響投資者的決策，從而影響貨幣的匯率。總之， 平價理論是一種復雜的理論，它涉及 幣的收益率差異、套利行為、交易成本、風險和預期等因素。它對于理解貨幣的國際流動和匯率的變化具有重要的指導意義。

5、上式即為套補的 平價的一般形式。它的經濟含義是：匯率的遠期升貼水率等于兩國貨幣 之差。如果本國 高于外國 ，則本幣在遠期將貶值；如果本國 低于外國 ，則本幣在遠期將升值。

期權的平價公式如何推導

1、期權平價公式：C+Ke^(-rT)=P+S。假設標的證券在期權存續期間沒有收益，認購-認沽期權平價關系即：認購期權價格與行權價的現值之和等于認沽期權的價格加上標的證券現價（c+PV(X)=p+S）。

2、看漲期權和看跌期權平價定理是：在套利驅動的均衡狀態下，購買一股看漲期權、賣空1股股票、拋出1股看跌期權、借入資金購買1股股票的投資組合的收益應該為0 。

3、期權平價公式，C+Ke^(-rT)=P+S。假設標的證券在期權存續期間沒有收益，認購-認沽期權平價關系即，認購期權價格與行權價的現值之和等于認沽期權的價格加上標的證券現（c+PV(X)=p+S）。

4、)把相關數值代入平價公式可得1+50期權，是指一種合約，源于十八世紀后期的美國和歐洲市場，該合約賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時間以固定價格購進或售出一種資產的權利。

5、平價公式是根據無套利原則推導出來的。 構造兩個投資組合。 看漲期權C，行權價K，距離到期時間T。現金賬戶Ke^(-rT)， r，期權到期時恰好變成K。 看跌期權...期權的價格與價值期權的價格就是期權費。

買賣權平價關系套利活動有哪些

買賣權平價公式套利策略期權買賣權平價公式：如果一個投資組合A由一只股票和一個認沽期權組成 (S+p)，另一個投資組合由一個認購期權和一個零息債券組成(或者存入銀行的現金存款)(c+K)，那么這兩個投資組合的收益將會是一樣的。

一是期現套利，即在期貨和現貨之間進行套利； 二是對期貨市場不同月份之間、不同品種之間、不同市場之間的價差進行套利，被稱為價差交易。根據操作對象的不同，價差交易又可分為跨期套利、跨品種套利和跨市套利三種。

買入跨式期權套利，由同時買入一份 價相同的平價（或價外）看漲期權與一份平價（或價外）看跌期權構成。基于對后市波動性加大，突破盤局的 斷。

即利用具有較高相關性的商品來建立多空組合，從而及時捕捉品種間強弱變化引發的價差行為。

買賣權平價關系的公式中：T為期權有效期，t為有效期內已經過去的時間，X為期權的 價格，S為股票的現行價格，r為無風險 ，公式為S+p-c=Xer(T七)既S+p=c+Xer(T1)。

同學你好，很高興為您解Put-Call Parity的翻譯是買入- 價差，您所說的這個詞語，是屬于CMA核心詞匯的一個，這個詞的意義如下：對同一種證券、到期日相同的 期權價格與買入期權價格之間的關系。

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